金融工程師人才培養與金融工程專業建設

摘要:金融工程是一門創造性的運用各種金融工具和策略來解決金融財務問題的新興的金融學科,標志著金融科學已走向工程化的階段。金融工程專業的發展為中國在教學方面提出新的要求,必須根據金融工程自身的特點,制定人才培養目標,據此合理使用應用性、實驗性教學方法,并結合案例教學,同時強調國內金融工程師職業培訓的發展和創新思維培養,積極發展適合國內發展需要的金融工程教學方式。

關鍵詞:金融工程師;人才培養;創新;專業建設

中圖分類號:G520文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)01-0123-02

金融工程是20世紀80年代末90年代初首先在西方國家出現的,是一門創造性的運用各種金融工具和策略來解決金融財務問題的新興的金融學科。它將工程思維引入金融科學的研究,綜合地運用各種工程技術的方法(主要有數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬、分解與組合等),設計、開發和實施新型的金融產品,創造性地解決各種金融問題。其成果金融產品既包括原生和衍生的金融商品,也包括金融服務和解決金融問題的手段和策略。其創新和創造性既意味著金融領域思想和思維的飛躍,也意味著對已有觀念的重新理解與運用,以及對現有產品進行的分解與組合。金融工程的出現,標志著金融科學已走向工程化的階段。

一、金融工程的特點

作為一門前沿學科,金融工程融合了經濟學、金融學和投資學的相關理論,同時又吸收了數學、運籌學和系統科學的精華。從理論上講,它是一門融現代金融學、信息技術與工程方法于一體的交叉性學科;從教學方面講,它是一門由現代金融理論支撐、以實務操作為導向的高科技金融學科。金融工程具有以下特點:

1.金融工程具有應用型交叉學科的基本特征。金融工程集合了金融學的基礎理論和工程學的基本分析方法而又具備自己的特征——強調學科間的相互滲透和交叉。除了運用數學和統計學知識為主要分析手段外,金融工程還引入了最新的計算機技術、仿真技術、人工神經網等前沿技術,也用到了決策科學和系統科學的有關理論。

2.金融工程是一門具有量化特色的學科,重視模型化和最優化。金融工程的一個突出特點就是廣泛運用定量分析的方法來解決金融實務中的各類問題。量化分析的第一步是把沒有數量特征的各種實際對象轉變成具有數量特征和某種相關關系的變量。在數學模型提出來后,接下來的任務就是針對不同類型的模型進行分析、求解、推導和論證。

3.金融工程重視創新思維。創新是金融工程的靈魂,金融工程的創造性特點主要體現在兩個方面:一是運用各種工程分析手段對收益和風險特征進行量化、分解和組合,創造性地改變收益和風險結構,實現新型金融工具的引入和運用;二是通過對各類金融要素的重新組合和創造性的變革實現解決方案的優化、市場范圍的拓展和金融服務的創新。

二、金融工程教學的人才培養目標

對于金融工程專業的學生培養,首先要有一個合理的定位。根據金融工程的特點和國內金融市場發展現狀,中國金融工程專業的培養目標應立足于使學生熟練地運用已有的金融產品定價和風險管理模型,并具有一定的金融產品開發能力的應用型人才。

1.金融工程的專業人才應該具有比較扎實的經濟、金融理論基礎,尤其要系統掌握現代金融經濟學的基本理論。熟練掌握金融工程的基本理論框架,熟悉公司財務、金融市場與證券投資以及銀行經營管理等方面的理論知識,具有相應的基本運作技能。

2.金融工程的專業人才應該熟悉與金融工程學科相關的原理性知識,并有較高的數學、統計學、外語與計算機操作水平。具備扎實的數理分析基礎和運用數學模型的能力,能夠對金融、經濟問題進行科學的分析和處理;能夠熟練地使用計算機進行信息處理。為了適應國際金融市場的激烈競爭,金融工程的專業人才應該具備較高的外語水平,還應該熟悉會計、稅務等方面的原理性知識。

3.金融工程的專業人才應該具備一定的從事金融實務工作的能力。能夠靈活運用掌握的理論知識和技術方法開展工作,進行調查研究、分析和解決實際問題,從事資產評估、風險管理以及金融產品設計與開發等方面的實務工作。

4.金融工程的專業人才應該具有較強的市場經濟意識、創新思維能力和社會適應能力。金融工程的產生和發展是與金融市場密不可分的,金融工程研究開發的每一項結果,都是為了滿足金融市場的需要,而推出的一項創新的金融產品,這就要求金融工程的專業人才具有金融創新的意識和思維。

三、教學課程設計

1.強調基礎的經濟金融理論教學,培養學生具備扎實的經濟金融理論素質。金融工程本科專業的設置必須立足于經濟金融理論,這是培養合格的金融工程專業本科生的基石,這些理論應包括基礎的經濟學、金融學、管理學等學科以及一定的現代金融理論,如開設貨幣銀行學、國際金融、公司財務、投資學、金融經濟學、金融風險管理等課程。另外,還應輔之以保險、稅收、金融法等方面的知識。

2.適度開設數學類課程,培養學生掌握比較全面的數學和統計學的技能。為培養各類專門的金融工程人才,使學生掌握比較全面的數學和統計學的技能已經成為必需。為此我們開設了微分方程與動態經濟學、概率論基礎、數理統計、運籌學、應用隨機過程、金融時間序列分析等課程,此外還有隨機分析、決策分析、經濟數學模型等課程供學生選修。這些課程的教學大綱不僅體現數學課程本身的內容,而且充分結合金融工程的需要,強調數學方法在金融領域的應用。

3.體現金融計算、數學建模的重要性,培養學生具備數值計算、建模技巧及數據分析能力。通過使用計算機及軟件對金融數據進行分析,研究金融運行規律是當今金融信息全球化的重要手段,為此我們設置了如數值計算、經濟數學模型、計算機C語言程序設計、數據分析應用軟件、金融實證分析等課程,培養學生能夠從復雜的金融環境中分析出關鍵因素并設計建模方案的基本素質,以及具備通過數值計算對金融問題進行數據分析和檢驗解決問題的可能方案的能力。

4.構建金融工程的專門化課程,培養學生成為復合型的金融工程人才。圍繞金融工程我們開設了如衍生金融工具、金融工程學、金融工程案例和應用、金融風險的量化分析、金融產品設計與開發等課程,學生可以通過教學了解金融工程的核心以及運用相關金融工具和策略解決金融問題。

四、應用型為主的金融工程教育

從學科性質來看,金融工程屬于應用型的學科,這一性質決定了在金融工程學科建設中,必須充分強調實際應用能力的教育和培養。

1.開設實踐類和信息類課程。利用金融實驗室進行金融市場、金融交易模擬實踐;采用分散性現場參觀與觀摩的形式感受真實交易的氛圍;通過互聯網訪問中央銀行、大型商業銀行網站,了解金融中介業務運作。實踐性教學的目的是增強本課程理論與實踐結合的緊密程度,增加學生對所學知識的感性認識,培養學生的實踐能力和知識技能的應用能力。引導學生養成通過網絡、媒體積極吸收市場、經濟和技術信息的習慣。

2.重視實際的技術能力培養,這主要是指諸如SAS和Matlab等課程的開設。金融工程的大部分問題都需要通過軟件技術加以解決,比如:數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬等,因而技術能力也反映了學生在實際工作中的應用水平。在國外的金融工程人才培養中,不少大學將Matlab作為必修課之一,從而保證學生能迅速的將金融問題轉化為技術問題并加以解決。

3.強化案例教學。案例教學有助于鞏固和提高學生基礎理論知識,拓寬學生的視野,培養學生的動手能力、實踐能力和應用能力。不僅如此,案例教學對于培養對金融工程至關重要的“創造性”的思維,也是非常有用的。在數十年的發展過程中,金融工程應用已經積累了很多創造性地解決金融問題的案例,這些案例一定程度上是一種思想財富。案例教學是學習、培養和提高這種能力的重要組成部分。

4.積極發展實習教學。在美國,是否提供實習機會,使許多開展金融工程教育的學校吸引優秀生源的重要手段之一。事實上,在中國,由于金融人才的缺乏,金融工程的實習教學對于學校和實業界來說是一個雙贏的策略,學校應加強同實業界的交流與合作,為學生提供實習機會。

五、金融工程師職業教育和創新思維培養

金融工程師的稱謂起始于20世紀80年代初的倫敦金融界,區別于傳統的金融理論研究和金融市場分析人員,金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性,將最新的科技手段、規?；幚矸绞?工程方法)應用到金融市場上,創造出新的金融產品、交易方式,從而為金融市場的參與者贏取利潤、規避風險或完善服務。金融工程師通常受雇于投資銀行、商業銀行、證券公司、金融中介機構以及非金融性質的公司。

因為金融工程師具有一系列專業化的、僅憑技術所無法達到的素質,并且由于金融創新的速度超過了市場產生稱職金融工程師的能力,金融工程師總體上是供不應求。其就業機會顯得格外光明,并且毫無疑問,其工作帶來了豐厚的回報。加強金融工程師的職業教育已成為現代金融發展的一種趨勢。

金融工程自身的特點要求一定的創新能力。首先,金融工程的基本職能是創造,就是在金融市場中根據客戶的需要來創造新的產品已實現收益和規避風險。其次,由于金融工程師要解決的問題往往超出個人的知識基礎而需要進行小組工作,以處理復雜的金融、法律、稅收、會計、產業、計算技術、市場營銷等方面的問題,因此,作為小組核心的金融工程師,合作的精神、溝通的技巧和協調的能力是必備要素之一。

總之,在金融工程領域的教學和科研過程中,從發展的趨勢來看,金融工程將不僅僅作為一門技術性的學科,而是將逐漸成為一種創新和開放的思想方法,日益滲透到金融、經濟乃至社會生活中。

參考文獻:

[1]金融工程[M].宋逢明,等,譯.北京:清華大學出版社,1998.

[2]郭曉武,陳蓉.從人才培養方向看中國金融工程學科的發展[J].金融教學與研究,2005,(3).

[3]李志生.財經院校金融工程教學的實踐與思考[J].中國農業銀行武漢培訓學院學報,2007,(5).[責任編輯 吳明宇]